Gamma of binary option

Opção de venda binária Opção de venda binária A opção Gamma mede a mudança no delta de uma opção devido a uma alteração no preço subjacente e é o gradiente da inclinação da opção de opção binária delta contra o subjacente. A opção binária de opção gamma indica quanto o delta de uma opção ou portfólio de opções irá mudar em um movimento de um ponto. Um fabricante de mercado geralmente comercializará sempre como um jogador de gama alta ou longa, uma vez que reflete um estilo de negociação em oposição a uma visão no mercado. Assim, um fabricante de mercado mais confortável é a gama longa, provavelmente será mais agressivo, tornando os mercados, uma vez que a gama longa geralmente significará perda de valor do tempo que precisa ser coberto. Alternativamente, se o mercado não estiver se movendo, o jogador de gama baixa pode ser muito mais passivo, uma vez que eles estão ganhando dinheiro de qualquer forma, o comércio pode envolver ser cheio de prêmios indesejados e, portanto, tornar-se uma longa gama e longa teta. De qualquer forma, a gama fornece uma avaliação muito rápida, de um olhar, da posição em relação a uma mudança no subjacente e da gama e, posteriormente, é uma ferramenta muito importante para o gerenciador de risco do portfólio binário. Opção de venda binária Gamma e gama finita A gama de uma opção binária é definida por: o delta do binário colocar S preço do subjacente S uma mudança no preço do subjacente mudança no valor do delta A gama é, portanto, a proporção Da mudança na opção de venda delta dada uma alteração no preço do subjacente. Além disso, uma vez que o delta é o primeiro derivado de uma mudança no preço da opção de venda binária em relação a uma alteração no subjacente, segue que a gama é a segunda derivada de uma mudança no preço de colocação em relação a uma mudança no subjacente . Assim, a gama também pode ser escrita como: P o preço da opção de colocação binária A Figura 1 mostra o perfil delta de 1 dia de uma colocação binária com a Figura 2 mostrando (em preto) o mesmo perfil delta entre os preços subjacentes de 99,20 e 99,70. Fig.1 8211 Opção de colocação binária Delta Fig.2 Slope of the Gamma em 99.90 mais aproximando cordas Gamma O acorde de tique azul 44 na Figura 2 viaja entre o ponto do perfil delta 22 carrapatos abaixo do preço de 99,44 a 22 tiques acima, onde o O delta da opção de colocação binária é fornecido na linha inferior da Tabela 1. O gradiente deste acorde é definido por: SInc Variação mínima do preço subjacente, ou seja, Gradiente 0.6548 (0.0174) (99.6699.22) -0.02897 como indicado na linha inferior de A coluna central da Tabela 1. Os gradientes do acorde de tiros 32 e 16 cordas de tiquetaque são calculados da mesma maneira e também são apresentados na coluna central da Tabela 1. Tabela 1 - Do gradiente de corda para colocar a gama Como o preço subjacente A diferença diminui (como refletido por S 0.06 e S 0.03), o gradiente tende para a gama de -0.0252 a 99.44. A gama é, portanto, o primeiro diferencial da opção de opção binária delta em relação ao subjacente e pode ser afirmado matematicamente como: S 0, d dS, o que significa que, à medida que S cai para zero, o gradiente se aproxima da tangente (gama) do perfil delta Da Figura 2 às 99.90. Opção de colocação binária Gamma w. r.t. Volatilidade implícita A Figura 3 ilustra os perfis delta de opção de colocação binária de 5 dias com a Figura 4, fornecendo as gammas associadas em uma variedade de volatilidades implícitas como na legenda. O declive delta abaixo da greve é ​​sempre negativo, enquanto que acima do ataque é sempre positivo: isso leva diretamente à primeira observação de que as opções de venda binária gama sempre são positivas quando fora do dinheiro, sempre negativo quando in-the-money . Onde a volatilidade implícita é tão baixa quanto 1, tanto o delta como o gama geram números tão absolutamente altos que, como uma ferramenta de gerenciamento de riscos, eles se tornam limítrofes sem valor. Isso não é nada de novo para o comerciante de opções convencional, uma vez que as opções convencionais em dinheiro, as gamma passam para o infinito quando o tempo até a expiração aproxima-se de zero. Uma vez que a calha do delta dita um gradiente zero, a gama sempre viaja através de zero quando em dinheiro. Finalmente, à medida que a volatilidade implícita aumenta, o perfil delta se aplana, o que, por sua vez, significa que os valores absolutos da gama também diminuem. Fig.3 opção de troca binária Delta Profiles w. r.t. Volatilidade implícita Fig. 4 Opções de colocação binária Perfis gamma w. r.t. Opção de colocação binária de volatilidade implícita Gammas w. r.t. Tempo de expiração As figuras 5 amp 6 fornecem delta e perfis de gama associados ao longo de um intervalo de vezes até a expiração. As mesmas observações sobre a relação entre o delta e a gama que foram observadas em uma variedade de volatilidades implícitas aplicam-se a um intervalo de tempo até a expiração. A Tabela 1 acima é baseada em 2 volatilidades implícitas, enquanto a Figura 6 é baseada em 5 volatilidades implícitas. O perfil vermelho de um dia tem um valor de 2.0658 no subjacente de 99.90 por isso torna-se muito aparente a influência da volatilidade implícita adjacente à greve à medida que a 2 gamas desabou para 22.0569. Fig.5 Opções de colocação binária Delta w. r.t. Hora de expirar Fig.6 Opções de colocação binária Gamma w. r.t. Tempo de expiração da opção de colocação binária Aplicação de gama A Tabela 2 mostra a Tabela 2 da opção de opção binária Delta com a gama adicionada. A tabela é por 10 dias para caducidade e 5 volatilidade implícita. Tabela 2 - Valor justo da opção de compra binária com Delta e Gamma associados No 99.87, o delta é -0.4764 e possui uma gama de -0.0882. Portanto, se o subjacente aumenta três carrapatos de 99,87 a 99,90, o delta mudará para: -0,4764 0,03 x -0,0882 -0,47905 Se o subjacente caiu 3 carrapatos de 99,93 a 99,90, o delta mudaria para: -0,4805 (-0,03) x - 0.0468 -0.4791 À 99.90, o delta na Tabela 2 é -0.4788, portanto há uma pequena discrepância entre os valores calculados acima e o valor verdadeiro na tabela. Isso ocorre porque os gammas de -0.0882 e -0.0468 são os gammas apenas para os dois níveis subjacentes de 99.87 e 99.93, respectivamente, ou seja, os gammas mudam com o subjacente. À 99.90, a gama é -0.0676, portanto, o valor de -0.0882 é muito baixo ao avaliar a mudança no delta em um movimento ascendente de 99.87 para 99.90, enquanto similarmente a gama de -0.0468 é muito alta ao avaliar a mudança no delta quando o subjacente Cai de 99,93 a 99,90. A média dos dois gammas em 99,87 e 99,90 é (0,0882 0,0676) 2 -0,0779 e esse número deve ser usado no primeiro cálculo acima, em seguida, o binário colocado em 99.90 seria estimado como: -0.4764 0,03 x -0.0779100 -0.4787 um erro De 0.0001. A média da gama entre 99.90 e 99.93 é: (0.0676 0.0468) 2 0.0572 O segundo cálculo acima geraria agora um preço a 99.90 de: 0.4805 (-0.03) x 0.0572100 0.4788 um erro de apenas zero. Opção de colocação binária Gamma v Opção de colocação convencional Gamma As figuras 7a-e ilustram a diferença ao longo do tempo para expirar entre as gammas de opção de colocação binária e as gammas de opção de venda convencional. Fig. 7a Opção de colocação binária Gamma v Opção de colocação convencional Expiração da gama 25 dias Fig. 7b Opção de colocação binária Válvula Gamma v Opção de colocação convencional Expiração da gama 10 dias Fig. 7c Opção de colocação binária Válvula gama Gamma v Opção de colocação convencional Expiração da gama 4 dias Fig. 7d Opção de colocação binária Gamma v Opção de colocação convencional Expiração da gama 1-Dias Fig. 7e Opção de colocação binária Válido v Opção de colocação convencional Vencimento da gamma 0,2 dias Pontos de nota são: 1) A mudança de escala para acomodar a gama do binário. O tempo diminui. 2) A gama convencional permanece positiva enquanto a gama binária é positiva e negativa dependendo da falta ou do dinheiro. A gama provavelmente é de maior utilidade para o gerente de portfólio de opções e, como tal, é um grego para o especialista. Algumas opções de comerciantes se definem por sua vontade de ser uma gama longa ou curta, e certamente o autor estaria entre os quais sendo ele próprio um jogador de gama de tempo religioso. BREAKING DOWN Gamma Matematicamente, a gama é a primeira derivada do delta e é usada quando tenta Avaliar o movimento do preço de uma opção, em relação ao valor que está dentro ou fora do dinheiro. Nessa mesma questão, a gama é a segunda derivada de um preço de opções em relação ao preço subjacente. Quando a opção que está sendo medida é profunda ou fora do dinheiro, a gama é pequena. Quando a opção está perto ou no dinheiro, a gama é a maior. Os cálculos da Gamma são mais precisos para pequenas mudanças no preço do ativo subjacente. Todas as opções que são uma posição longa possuem uma gama positiva, enquanto todas as opções curtas possuem uma gama negativa. Comportamento Gamma Uma vez que uma medida de delta de opções é válida apenas por um curto período de tempo, a gama fornece aos gerentes de portfólio, comerciantes e investidores individuais uma imagem mais precisa de como as opções delta mudarão ao longo do tempo à medida que o preço subjacente mudar. Como uma analogia com a física, o delta de uma opção é a sua velocidade, enquanto a gama de uma opção é a sua aceleração. A gama diminui, aproximando-se de zero, uma vez que uma opção se torna mais profunda no dinheiro, à medida que o delta se aproxima de uma. Gamma também se aproxima de zero, uma opção mais profunda fica fora do dinheiro. Gamma está no seu máximo, aproximadamente, no dinheiro. O cálculo da gama é complexo e requer software financeiro ou planilhas para encontrar um valor preciso. No entanto, o seguinte demonstra um cálculo aproximado da gama. Considere uma opção de compra em um estoque subjacente que atualmente possui um delta de 0.4. Se o valor do estoque aumentar em 1, a opção aumentará em 0.40, e seu delta também mudará. Suponha que o 1 aumento ocorre, e as opções delta agora são 0.53. Esta diferença 0.13 em deltas pode ser considerada um valor aproximado de gama. A Gamma é uma métrica importante porque corrige as questões de convexidade ao se envolver em estratégias de hedge. Alguns gestores de carteira ou comerciantes podem estar envolvidos com carteiras de valores tão amplos que é preciso ainda mais precisão quando se envolve em hedge. Um derivado de terceira ordem denominado cor pode ser usado. A cor mede a taxa de variação da gama e é importante para a manutenção de um portfólio coberto de gama. Opção de chamada binária A opção de chamada binária da gama mede a mudança na opção de chamada binária delta devido a uma alteração no preço subjacente e é o gradiente da Inclinação do perfil de delta de opções de chamadas binárias versus o subjacente. Abaixo, encontrar uma avaliação de gama fina, seguida da sensibilidade da gamma8217s a volatilidade implícita e tempo de expiração, aplicação da opção de opção binária gamma, comparações com a opção de chamada convencional gamma e, finalmente, a fórmula fechada. A gama é a medida mais utilizada pelos fabricantes de mercado ou por comerciantes estruturais quando se refere a carteiras de opções. A gama indica quanto o delta de uma opção ou portfólio de opções irá mudar ao longo de um movimento de um ponto. Os fabricantes de mercado geralmente tentarão manter livros que sejam neutros para os movimentos no subjacente, mas serão mais frequentemente do que não ser um jogador de gama ou longo. A gama longa ou curta indica a exposição das posições aos balanços no delta e, portanto, a exposição subseqüente ao subjacente. A Gamma fornece uma avaliação muito rápida e rápida de posição em relação a uma mudança no subjacente e na gama e, posteriormente, é uma ferramenta muito importante para o gerenciador de risco do portfólio binário. Opção de chamada binária Gamma e gama finita A gama de uma opção binária é definida por: o delta da chamada binária S preço do subjacente S uma alteração no valor da subjacente mudança no valor do delta A gama é, portanto, a proporção Da mudança na opção delta dada uma alteração no preço do subjacente. Além disso, uma vez que o delta é o primeiro derivado de uma mudança no preço da chamada binária em relação a uma mudança no subjacente, segue que a gama é a segunda derivada de uma alteração no preço da chamada em relação a uma mudança no subjacente. Assim, a gama também pode ser escrita como: P o preço da chamada binária. A Figura 1 mostra o perfil delta de 1 dia de uma chamada binária com a Figura 2 mostrando (em preto) o mesmo perfil delta entre os preços subjacentes de 99,78 e 99,99. Fig.1 Opção de chamada binária Perfil delta Fig.2 Inclinação da Gamma em 99.90 mais aproximando os acordes da gama O acorde do carrapato azul da Figura 2 viaja entre o ponto do perfil delta 9 marca abaixo do preço de 99.90 a 9 carrapatos acima, onde o O delta da opção de chamada binária é fornecido na linha inferior da Tabela 1. O gradiente deste acorde é definido por: SInc Mínimo Valor Subjacente, ou seja, Gradiente (45.1746-1.0770) (99.99-99.81) x 0.01 2.4499 como indicado no fundo Linha da coluna central da Tabela 1. Os gradientes das 12 cordas de tiques e 6 cordas de tiquetaque são calculados da mesma maneira e também são apresentados na coluna central da Tabela 1. Tabela 1 - Do Gradiente de Chord para Call Gamma Como o A diferença de preço subjacente diminui (como refletido por S 0.06 e S 0.03), o gradiente tende para a gama de 22.0569 às 99.90. A gama é, portanto, o primeiro diferencial da opção de chamada binária delta em relação ao subjacente e pode ser afirmado matematicamente como: S 0, dP dS, o que significa que, à medida que S cai para zero, o gradiente se aproxima da tangente (gama) do perfil delta Da Figura 2 às 99.90. Opção de chamada binária Gamma w. r.t. Volatilidade implícita A Figura 3 ilustra os perfis delta de opção de chamada binária de 5 dias com a Figura 4, fornecendo as gammas associadas em uma variedade de volatilidades implícitas como na legenda. O gradiente delta abaixo da greve é ​​sempre positivo, enquanto que acima da greve é ​​sempre negativo: isso leva diretamente à primeira observação de que as opções de chamada binária gama sempre são positivas quando fora do dinheiro, sempre negativo quando em dinheiro . Onde a volatilidade implícita é tão baixa quanto 1, tanto o delta como o gama geram números tão altos que, como uma ferramenta de gerenciamento de riscos, ficam limítrofes sem valor. Isso não é nada novo para as opções de opções convencionais em dinheiro quando o tempo até a expiração aproxima-se de zero. Uma vez que o pico do delta dita um gradiente zero, a gama sempre viaja através de zero quando está no dinheiro. Finalmente, à medida que a volatilidade implícita aumenta, o perfil delta se aplana, o que, por sua vez, significa que os valores absolutos da gama também diminuem. Fig. 3 Opções de chamada binária Delta Profiles w. r.t. Volatilidade Implícita Fig. 4 Opções de Chamada Binária Perfis de Gama w. r.t. Opção de chamada binária de volatilidade implícita Gamma w. r.t. Tempo de expiração As figuras 5 amp 6 fornecem delta e perfis de gama associados ao longo de um intervalo de vezes até a expiração. As mesmas observações sobre a relação entre o delta e a gama que foram observadas em uma variedade de volatilidades implícitas aplicam-se a um intervalo de tempo até a expiração. Fig.5 Opções de chamada binária Delta w. r.t. Hora de expirar Fig.6 Opções de chamada binária Gamma w. r.t. Hora de expirar a opção de chamada binária Aplicação de gama A Tabela 2 mostra a Tabela 2 da Opção de Chamada Binária Delta com a gama adicionada. A tabela é por 10 dias para caducidade e 5 volatilidade implícita. Tabela 2 - Valor justo da opção de chamada binária com Delta e Gamma associados Em 99,87, o delta vale 0,4764 e possui uma gama de 0,0882. Portanto, se o subjacente aumenta três carrapatos de 99,87 a 99,90, o delta mudará para: 0,4764 0,03 x 0,0882 0,47905 Se o subjacente caiu 3 tiques de 99,93 a 99,90, o delta mudaria para: 0,4805 (-0,03) x 0,0468 0,4791 Em 99,90 o Delta na Tabela 2 é 0.4788, portanto, há uma pequena discrepância entre os valores calculados acima e o valor verdadeiro na tabela. Isso ocorre porque as gammas de 0,0882 e 0,0468 são as gammas apenas para os dois níveis subjacentes de 99,87 e 99,93, respectivamente, ou seja, a mudança de jogo com o subjacente. À 99.90, a gama é 0.0676, de modo que o valor de 0.0882 é muito alto ao avaliar a mudança no delta em um movimento ascendente de 99.87 para 99.90, enquanto que, de forma semelhante, a gama de 0.0468 é muito baixa ao avaliar a mudança no delta quando o subjacente cai de 99.93 Para 99,90. A média dos dois gammas em 99,87 e 99,90 é (0,0882 0,0676) 2 0,0779 e esse número deve ser usado no primeiro cálculo acima, então a chamada binária em 99.90 seria estimada como: 0.4764 0.03 x 0.0779100 0.4787 um erro de 0.0001. A média da gama entre 99.90 e 99.93 é: (0.0676 0.0468) 2 0.0572 O segundo cálculo acima geraria agora um preço a 99.90 de: 0.4805 (-0.03) x 0.0572100 0.4788 um erro de apenas zero. Opção de chamada binária Gamma v Opção de chamada convencional Gamma As figuras 7a-e ilustram a diferença ao longo do tempo para expirar entre as gammas da opção de chamada binária e as gammas de opções de chamadas convencionais. Fig.7a Opção de chamada binária Gamma v Opção de chamada convencional Expiração de gama 25 dias Fig. 7b Opção de chamada binária Gamma v Opção de chamada convencional Expiração de gama 10 dias Fig. 7c Opção de chamada binária Válido v Opção de chamada convencional Expiração da gama 4 dias Fig. 7d Opção de chamada binária Gamma v Opção de chamada convencional Expiração da gama 1-Dias Fig. 7e Opção de chamada binária Válvula de chamada convencional Vencimento da gama 0,1 dias Pontos de nota são: 1) A mudança de escala para acomodar a gama da chamada binária como O tempo diminui. 2) A gama convencional permanece positiva, enquanto a gama binária é positiva e negativa dependendo da saída ou do dinheiro. Informações binárias de opções - Trazido a você por NADEX Autor: John Kmiecik Market Taker Mentoring Inc. Não importa o tipo Do veículo que você troca, os comerciantes estão sempre procurando uma vantagem para colocar as chances do seu lado e as opções binárias não são diferentes. Embora as opções binárias não tenham cotas delta e gamma listadas, existem certos parâmetros que podem ajudar um comerciante de opções binárias a colocar suas chances, de forma semelhante a como um operador de opção de equidade usa a opção ldquogreeksrdquo para fazer o mesmo. Os Letrsquos começam por dividir a opção delta e gamma, e como os operadores de opção de equidade usam esses componentes-chave. Opção Gregos A opção quotgreeksquot ajuda a explicar como e por que os preços das opções se movem. A opção delta e opção gamma são especialmente importantes porque podem determinar como os movimentos no subjacente podem afetar o preço de uma opção. O delta de opção mede o valor do valor teórico de uma opção se o subjacente se mover para cima ou para baixo em 1. Por exemplo, se uma opção de chamada tiver um preço de 1,50 e tiver uma delta de 0,60 e os movimentos subjacentes maiores em 1, a A opção de compra deve aumentar no preço para 2.10 (1.50 0.60). Opcional gama é a taxa de mudança de um delta de opções em relação a uma alteração no subjacente. Em outras palavras, a opção gamma pode determinar o grau de movimento delta. Por exemplo, se uma opção de chamada tiver uma opção delta de 0.40 e uma opção gama de 0.10 e os movimentos subjacentes mais altos em 1, o novo delta seria 0,50 (0,40 0,10). Traders Definition É o quottraderss definitionquot of delta que desenha comparações para opções binárias. Muitos comerciantes de opções dirão que o delta é a probabilidade de uma opção expirar no dinheiro. Qualquer opção de equidade com um delta de 0,40 pode ser interpretada pelos comerciantes para significar que o subjacente tem uma chance de 40 por cento de expirar no dinheiro. Um dos maiores atributos da opção options binária é a sua simplicidade. O preço da opção binária pode ser pensado como a probabilidade em que a opção expirará (ITM) ou fora do dinheiro (OTM) no vencimento, dependendo se a opção for comprada ou vendida. Um exemplo de opção binária No momento desta redação, o CME E-mini SampP 500 Index Futures, o mercado subjacente com o qual o binário Nadex US 500 se baseia, foi negociado em torno de 2099,00. Uma opção binária com um preço de exercício de 2093.50 (o que significa que a opção expira ITM se o valor de validade subjacente da Nadex for igual a 0,001 acima desse preço de exercício) expirando no dia seguinte poderia ter sido comprado por 64. O preço de 64 é essencialmente a probabilidade de o binário Expirará no dinheiro. Riskreward está claramente definido com opções binárias, o que resulta em um pagamento de 100 por cada contrato. Essencialmente, o comprador coloca um contrato de 64 e ganha 36 (100 ndash 64) se o mercado subjacente se fechar acima do preço de exercício no vencimento. Com base no preço de compra, o comerciante que comprou o binário teve 64 chances de a opção ter expirado no dinheiro e, portanto, foi recompensado com um pagamento menor devido à porcentagem a seu favor quando a negociação foi iniciada. Em essência, o preço de compra de 64 estava perto de ser como uma opção que tinha um delta de 0.64. Em vez das opções do ITM, considere que a opção binária expirará fora do dinheiro (OTM). Usando o mesmo exemplo em que o mercado subjacente está negociando em torno de 2099,00, mas aqui estamos usando uma greve mais alta de 2217,50, onde o preço binário é cotado em 9 expirando no dia seguinte. Ao vender esse nível de ataque binário, o comerciante pensa que o mercado subjacente não fechará acima de 2117.50 no vencimento. Obviamente, o comerciante tem a vantagem comercial inicial, mas coloca 91contratos (100 ndash 9) para o comércio binário. No vencimento, se esse binário continuar sendo OTM, o binário expirará sem valor (abaixo de 2117.50), com o contrato ajustado em 0. Neste momento, o vendedor binário receberá o pagamento de 100 pagamentos de vencimento por contrato, compensando um 9 lucro sem taxas de câmbio. Neste caso, o delta para este preço de exercício poderia ser considerado 0.09 por causa do que a opção foi vendida. Em outras palavras, com base no preço, a opção tinha apenas 9 chances de expirar o ITM, o que também faz sentido a partir de uma perspectiva de risco. O comerciante teve um risco máximo de 91 um contrato e apenas uma recompensa máxima de 9. Por que qualquer comerciante consideraria este cenário? Bem, a resposta é simples, o reverso para uma probabilidade 9 favorável é uma probabilidade 91 desfavorável, então, neste caso, o vendedor binário tem as probabilidades. Os preços das opções sempre mudando Se você já negociou opções binárias ou de capital próprio, você sabe que os preços estão mudando constantemente. Uma das razões por que os preços das opções estão mudando é devido à opção gamma para opções de equivalência patrimonial e a gama percebida em opções binárias. Para as opções binárias e de capital, o tempo erosiona a probabilidade de as opções OTM expirarem para o ITM e o tempo aumenta a probabilidade de as opções ITM expirarem para o ITM. Opcional gama aumenta quanto mais perto a opção chega à expiração. Isso faz sentido porque uma opção de equivalência patrimonial pode ter um delta de 1 (ITM) ou 0 (OTM) no final do prazo de validade. Quanto mais perto a opção chega a expirar, mais o delta pode mudar porque o delta está sendo 0 ou 1. É por isso que a gama cresce e pode afetar o delta mais à medida que a opção se dirige para a expiração. Opção Percebida e Gamma Embora não exista uma gama associada a opções binárias, os preços mudam exatamente como o fizeram ao longo do tempo com opções de equivalência patrimonial. A melhor maneira de entender esse princípio usando opções binárias é imaginar o subjacente que negocia de lado, pois ele chega mais perto da expiração. Voltando ao nosso exemplo acima, onde a opção binária do ITM foi comprada com um preço de exercício de 2093.50 que expira no dia seguinte, assumir que o mercado subjacente negocia de lado ao aproximar-se cada vez mais do vencimento binário. O binário já é ITM, de modo que o preço binário continuará a subir, devido ao crescente delta ou probabilidade de o binário expirar no dinheiro. Essa probabilidade aumenta porque agora há menos tempo. Por exemplo, o custo original da greve 2093.50 foi de 64 com vencimento no dia seguinte. Se o mercado subjacente permanecer relativamente silencioso, com apenas duas horas restantes até o vencimento, o preço binário pode aumentar até 90. O preço de compra e essencialmente o delta da opção continuará a crescer, o que significa que o pagamento continuará diminuindo devido ao tempo . O preço aumentará na opção binária, assim como o delta aumentaria mais perto da expiração. Quanto mais perto da expiração, mais gamma desempenha um papel com opções de equidade que mudam o delta. As opções binárias funcionam basicamente da mesma maneira, embora as mudanças sejam refletidas e vistas apenas no preço e não em uma cadeia de opções de opção de equivalência patrimonial. Últimos pensamentos A beleza das opções binárias é que há tantas expirações diferentes, variando de cinco minutos a uma semana. Mantendo o delta e a gama em mente, quanto mais curto o período de tempo, maiores serão as mudanças nas opções binárias. Para uma opção binária que está perto da expiração, um movimento rápido e inesperado pode transformar um comércio lucrativo em um perdedor e, claro, também pode funcionar de forma favorável em um flash. Se você tiver um viés e espera um movimento antes da expiração, o silencioso ldquogreeksrdquo pode potencialmente dar ao comerciante binário uma proporção de risco desejável. Considere o delta e a gama de opções binárias percebidas ou silenciosas da próxima vez que você estiver negociando e quiser colocar as chances do seu lado. Pode ser a diferença no lucro máximo e na perda máxima mais cedo do que você acha que o Futuros, as opções e a negociação de swaps envolvem riscos e podem não ser apropriados para todos os investidores. Os dados do mercado são propriedade do Exchange. Os dados do mercado são atrasados ​​pelo menos 10 minutos. 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Embora as opções binárias não tenham cotas delta e gamma listadas, existem certos parâmetros que podem ajudar um comerciante de opções binárias a colocar suas chances no seu lado. Continue lendo aqui.